Разбор винтажного анализа на платформе JetLend

Пояснительный материал для наших клиентов

У инвесторов нашей платформы возникают вопросы относительно того, что из себя представляет винтажный анализ, предоставленный в личном кабинете каждого клиента. В этом посте разберем данный элемент.

Прежде всего, обратимся к понятию винтажного анализа.

Винтажный анализ представляет собой разновидность группового анализа, когда исследование поведенческих особенностей клиентов (заемщиков) на протяжении их жизненного цикла подразумевает формирование групп на основе времени их появления (период выдачи кредита). При этом сами группы называют винтажами.

Основное применение винтажного анализа — управление рисками в кредитно-финансовых учреждениях. В частности, он позволяет оценивать степень риска кредитного портфеля за определённые промежутки времени. Сам термин «винтаж» может относиться к месяцу или кварталу, в котором был открыт счёт, выдан кредит или кредитная карта. В нашем случае выдан займ.

Давайте обратимся к общему виду графика, который подлежит разбору.

Разберем на данном графике шкалу X и Y.

Шкала X — данный показатель отвечает за отображение возраста займа в месяцах. Его наименование «Поколение займа».
Шкала Y — данный показатель отвечает за отображение объема дефолтов в процентах от общей суммы выдач. Его наименование «Процент дефолтов».

На графике изображены три линии за 2020, 2021 и 2022 год соответственно.
С помощью них мы можем наблюдать отношение суммы, ушедшей в дефолт, к общей сумме выданных займов в процентах в зависимости от срока займа.

Например, по займам, с момента выдачи которых прошло 3 месяца и менее, на платформе отсутствовали дефолты. Обратите внимание на то, что линии до 3-х месяцев прямые по всем годам.

По займам, с выдачи которых прошло 4 месяца, в 2020 году в дефолт ушло 0,1% от всей суммы выданных займов, в 2021 таких дефолтов не было, а в 2022 в дефолт ушли займы в объеме 0,3% от всех выданных.