XIRR: важные изменения в отображении доходности

На платформе JetLend произошли важные изменения в отображении доходности инвестиций. Теперь для ее расчета будет использоваться общепринятая методика, основанная на XIRR и накопленной доходности

XIRR (Extended Internal Rate of Return) — это метод расчета доходности финансового инструмента, который учитывает даты и суммы денежных потоков, включая пополнения счета и выплаты. Он позволяет более точно оценить реальную доходность ваших инвестиций, что делает его важным инструментом для анализа.

В отличие от простой нормы доходности, XIRR учитывает все случаи, когда инвестор вносил дополнительные денежные средства или совершал выводы со счета, поэтому такой метод является наиболее точным. Расчет XIRR выполняется итеративно, определяя такую ставку дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость всех денежных потоков равна нулю.

XIRR предоставляет более реалистичное представление о доходности по сравнению с простыми методами, особенно в контексте долгосрочных инвестиций.

Для оценки прироста капитала за длительный период стоит ориентироваться на накопленную доходность.

Накопленная доходность — это общий процентный прирост инвестиций за весь срок, демонстрируя насколько увеличился ваш капитал инвестирования с учетом реинвестирования.

Данная формула показывает общий процентный прирост инвестиций за указанный период.

Возведение в степень количества лет инвестирования позволяет учесть эффект компаундирования (сложного процента), то есть, как реинвестированный доход создает новый доход.

Пример использования XIRR и накопленной доходности: