Инвестор Заемщик
К списку
18 / 06 Риск-модель JetLend обновлена до версии 5.5

Последние 3 месяца для всех, кто работает с малым бизнесом, стали настоящим испытанием. Краудлендинговые платформы и банки столкнулись с массовым запросом на реструктуризацию. Другого варианта решить проблему неплатежей в связи с падением выручки на 70-100 процентов, пожалуй, не было. Но кризис предоставил ещё и необычную возможность.

Мы обновили риск-модель до версии 5.5

Перед бизнесом по оценке кредитных рисков (банки, рейтинговые агентства или краудлендинговые платформы) стоит серьезная задача - необходимо предвидеть будущее, определяя, допустит ли заемщик дефолт и с какой вероятностью это произойдет. При этом необходимо верно рассчитать не только рейтинг, но и срок, размер регулярного платежа, лимит риска. Все стоп-факторы и риск-факторы калибруются со временем, постепенно повышая индекс GINI, предсказательную силу риск-модели. Коронакризис кардинально ускорил процесс калибровки, показав, по словам Баффета, того, “кто купался голым, когда начался отлив”. Последние 3 месяца мы активно занимались в целом не самой заметной деятельностью - усиленно калибровали риски и выстраивали полностью автоматическую систему оценки первого этапа. И нам удалось это сделать.

Предиктивная сила новой модели рисков существенно улучшена. Качество модели мы видим по ретро-данным. Если бы мы одобряли заемщиков в декабре, используя риски 5.5, даже несмотря на коронакризис, уровень риска (просроченная задолженность относительно кредитного портфеля) на годовом горизонте был бы менее 5%. Это более чем в 5 раз лучше текущего среднего результата по рынку. Фактически кризис ускорил рекалибровку модели. 

Несмотря на относительно небольшой размер выборки, риски 5.5 показывают достойное нормальное распределение.  

Мы также сделали акцент на живом сложноструктурированном интервью с каждым заемщиком. Мы считаем, что малый бизнес  - это не только финансовые показатели, но прежде всего люди, поэтому мы анализируем не только сухие цифры, но и профессионализм предпринимателей. 

Кроме того, была внедрена полностью автоматическая система оценки. Теперь предприниматель, загрузив документы, сможет получить предварительное одобрение всего за 2 минуты. При этом итоговое решение будет не сильно отличаться от предварительного и может быть даже лучше. 

Мы обновили риск-сегменты

Хотелось бы верить, что они стали более понятными и лаконичными. Рейтинговая шкала обновилась до 18 позиций, при этом сегментация на A | B | C осталась. 

Заемщики категории С по-прежнему достаточно рискованны, дисперсия доходности по таким займам выше, но выше и потенциальный доход. 

Категория B - основа системы JetLend, условный “средний класс” малого бизнеса. Здесь нам бы хотелось видеть 60-65% всех новых заемщиков. 

Категория А - только для самых лучших предпринимателей, с большим бизнесом, отличной динамикой, кредитной историей и опытом кредитования через краудлендинговые платформы или банки.

Теперь процентные ставки привязаны к ключевой ставке Банка России (на 18.06.20 — 5,5%) и рассчитываются по формуле: 

 Минимальная ставка для рейтинга 1  Ключевая ставка Банка России * 2 + 400 ‱ 
 Ставка по каждому последующему рейтингу 
 Ставка по предыдущему рейтингу +100 ‱ 

Таким образом, минимальная ставка на платформе JetLend в данный момент составляет 15% годовых. Изменение ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов (до 5,0%) приведет к снижению минимальной ставки на платформе до 14%, с последующим снижением по остальным рейтингам.

Поделиться

Другие новости

Вас могут заинтересовать
12 / 07 Jetlend возобновила финансирование бизнеса Коронакризис станет, пожалуй, самым серьезным испытанием за последние 20 лет для всех: бизнеса, насе... Узнать больше
20 / 04 Как JetLend проводит реструктуризацию Мы предложили всем заимодавцам проголосовать и определить судьбу каждого индивидуального займа. Возм... Узнать больше
12 / 07 Как текущая ситуация отразится на ваших инвестициях в краудлендинг Ситуация с коронавирусом продолжает негативно влиять на экономику страны и особенно на малый бизнес... Узнать больше
12 / 07 Как кризис повлияет на краудлендинг Кризис наступил. Теперь это уже очевидно. Нефть торгуется ниже 2008  и 2015 гг. Рубль прак... Узнать больше
Оставить заявку Мы оперативно свяжемся с Вами
Компания оценивается в том числе по банковским выпискам, поэтому безналичный оборот по расчетному счету является обязательным условием. По расчетным счетам должны проходить как входящие так и исходящие платежи. В отдельных случаях мы готовы рассматривать компании с безналичным оборотом до 9-и месяцев.
Ваш бизнес должен показывать рост в динамике за несколько месяцев или лет. Мы практически не одобряем финансирование компаниям, находящимся в стагнации или стадии существенного спада.
Мы оцениваем платежную дисциплину как бизнеса, так и его учредителей. Также у заемщика не должно быть существенных арбитражных и исполнительных производств.