Сегодня хотим поделиться с вами важной новостью: мы обновили риск-модель до версии 6.2! В связи с обновлением изменены ставки для всех рейтингов:
RBP-модель (Risk-Based Pricing, «ценообразование на основе риска») на базе машинного обучения — один из ключевых элементов платформы. Она оценивает вероятность дефолта (PD) потенциального заемщика и в соответствии с ней определяет процентную ставку, которая покроет риск инвесторов.
Мы обновили нашу ключевую риск-модель до версии 6.2, серьезно обогатив ее данными, но кроме этого внесли ряд важных стратегических изменений в методику расчета рисков, которые были необходимы на текущем этапе эволюции нашей риск-системы. Целью нашей команды является построение корректного и справедливого Risk-Based Pricing’а, в связи с этим сегодня мы расскажем вам об этих нововведениях.
Актуальный диапазон ставок:
Ключевые методологические изменения:
А теперь расскажем обо всем подробнее
В рамках обновления мы привели все займы к 1-годичной модели. Теперь факт закрытия займа или дефолта будет учитываться на интервале в 1 год с момента выдачи займа, что позволяет:
Мы калибруем нашу максимально свежую и быстро реагирующую на обновление данных статистику на данные зрелой когорты. Для чего это нужно:
Приняли методику учета реструктуризированных займов в статистике дефолтности.
Какие еще обновления
Мы сделали регулярный пересмотр лимитов с учетом параметров диверсификации портфелей инвесторов. В итоге лимиты заемщиков растут, но их доля в портфелях инвесторов остается на прежнем уровне согласно параметрам автоинвестирования. Эта работа проводится ежемесячно, однако в рамках обновления мы провели внеочередной пересмотр с целью повышения ликвидности на платформе и увеличения скорости распределения средств инвесторов
Обновление риск-модели до версии 6.2 путем ее обогащения существенным объемом новых данных позволило улучшить предсказательную силу и учесть последние изменения в статистике на платформе.
21 / 11 / 2024
16 / 11 / 2022
11 / 09 / 2024