JetLend запускает ИИ-Казначейство — модель поддержания баланса спроса и предложения

Поддержание баланса спроса и предложения на платформе является одной из приоритетных задач для JetLend. Когда ликвидность колеблется слишком сильно, это может приводить к негативным последствиям как для заемщиков, так и для инвесторов.

Проанализировав динамику ликвидности внутри месячного интервала при изменении ставок на протяжении 12 месяцев, мы нашли решение. Представляем вашему вниманию модель ИИ-Казначейства! Разработанная модель основывается на анализе нескольких ключевых показателей, которые определяют уровень ликвидности. Исходя из динамики спроса и предложения, модель автоматически корректирует процентные ставки.

Как работает модель

Один из самых важных параметров модели — это ликвидность на платформе за последние 7 дней. Этот показатель имеет больший вес в модели, так как он отражает текущее состояние рынка. Другой важный параметр — динамика ликвидности за последние 30 дней, который позволяет учесть более долгосрочные тренды и изменения в предложении и спросе на рынке. На основе этих показателей модель рассчитывает значение, которое определяет, нужно ли повышать или понижать ставку и насколько. 

Если изменение не приведет к росту ликвидности, то ставки будут повышены опять на следующий день. Итерация будет повторяться в последующие дни до тех пор, пока ликвидность и динамика не сбалансируются. Данная система адаптивна. Она позволяет не поднимать/снижать ставки резко на 2-3 процентных пункта, а производить постоянно небольшие изменения. 

Как будут меняться ставки

Модель будет котировать ставки ежедневно в 13:00 (Обновлено: c 05.02.2024 модель котирует ставки с 9:00 мск). В зависимости от баланса спроса и предложения ставки могут быть повышены или понижены на 0,1-0,2% или остаться неизменными. Запуск состоится 29.01. Информация об изменении процентных ставок будет представлена в личном кабинете.

ИИ-Казначейство уже показало свою эффективность при моделировании разных сценариев. Однако в дальнейшем модель будет постоянно обновляться и дополняться новыми показателями, улучшающими управление ликвидностью и балансировку спроса и предложения на первичном рынке.

Выгоды для инвесторов и заемщиков

Запуск модели ИИ-Казначейства несет в себе безусловную выгоду как для инвесторов, так и для заемщиков. Модель будет способствовать ускорению сбора средств для заемщиков, снижению потерь на распределении для инвесторов и в конечном итоге повышению доходности портфеля (XIRR). 

В случае недостатка займов на первичном рынке, ставки будут снижаться, однако инвесторам следует помнить, что на доходность портфеля влияет не только высокие ставки, но и оборачиваемость средств в портфеле. Повышенный эффект капитализации можно достичь, только избежав неэффективности распределения средств, а для этого нужно большое число займов. Таким образом, новая модель ИИ-Казначейства представляет собой win-win решение для всех участников рынка.

Мы отказываемся от ручного регулирования процентных ставок в пользу ИИ-Казначества, поскольку оно позволит создать более гибкую и эффективную систему, отслеживающую фактическую реальную динамику рынка. JetLend продолжит работу над внедрением инновационных систем для развития платформы и совершенствования рынка краудлединга в России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей платформы и рынка краудлендинга!